Neste artigo vamos mostrar como a inspiração do Jim Simons nos mostrou o caminho para desenvolvermos o algoritmo Market Watch.
Descobrimos que o modelo desenvolvido pela Renaissance para o fundo Medallion trabalha com opções de barreira, que faz previsões que são lucrativas apenas um pouco mais frequentemente do que não lucrativas. Além disso, vimos que os movimentos de preços previstos podem ser facilmente sobrecarregados por eventos externos. Para compensar esses fatores, o modelo gera muitas recomendações, de modo que, em virtude do princípio matemático conhecido como lei dos grandes números, a variabilidade dos retornos produzidos pelo modelo é bastante reduzida.
Desta mesma forma o nosso algoritmo gera entradas perdedoras, porém as entradas lucrativas são 60 a 70% mais comuns e com isso temos lucratividade praticamente todos os dias. Imagine isso num algoritmo que gera uma média superior a quatro mil trades por mês. Desta forma alcançamos a consistência almejada (muitas operações com pequenos ganhos, em número maior do que as operações com pequenas perdas). O resto do desenvolvimento de nosso algoritmo é focado na gestão de risco.